学 术 报 告

报告题目：Stochastic simulation: from Brownian motion to Backward Stochastic Differential Equations

报告人：许明宇, 中国科学院数学与系统科学研究院 应用数学所

报告时间：2015年8月31日（星期一）10:00—11:00

报告地点：创新园大厦A1101

校内联系人：朱春钢       Email: cgzhu@

报告内容：

We begin with some history remarks of Brownian motion and basic simulation. Then we study backward stochastic differential equation, which is developed since 1990's. Some basic theory are presented and we focus on how to solve this kind of equations, by explicit solution and numerical solution. At last some simulation results are presented.

报告人简历：

许明宇，中国科学院数学与系统科学研究院，应用数学所，副研究员。

教育经历

2000/09 – 2005/06，山东大学，数学与系统科学院，博士（硕博连读），导师：彭实戈

2002/12—2005/12，法国曼恩大学（Université du Maine），理学院，博士（联合培养）导师：J.-P. Lepeltier

1996/09 – 2000/06，山东大学，数学与系统科学院，学士

研究工作经历

2010/4 – 今，中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所，副研究员，

2008/2 –2010/3，中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所，助理研究员，

2006/2– 2008/02，复旦大学，数学科学院，博士后。

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2015年8月28日